Intéressant, merci pour ce travail d’analyse ! Je note quelques points:
* les unités de temps longues ont l’air plus favorables, ça ne m’etonne pas.
* un TP = 0,25 x SL c’est vraiment peu, ça ne laisse aucune marge de manœuvre à l’exécution.
* un trade moyen à 11,36 c’est du négatif en incluant les commissions, le spread bid-ask et le slippage du SL.
* le test est fait sur des indices qui sont plus aptes aux trades de retour à la moyenne. Je pense que ça fonctionne mieux sur les actions individuelles.
En tous cas, merci pour l’article c’est toujours bon de quantifier les stratégies.
Intéressant, merci pour ce travail d’analyse ! Je note quelques points:
* les unités de temps longues ont l’air plus favorables, ça ne m’etonne pas.
* un TP = 0,25 x SL c’est vraiment peu, ça ne laisse aucune marge de manœuvre à l’exécution.
* un trade moyen à 11,36 c’est du négatif en incluant les commissions, le spread bid-ask et le slippage du SL.
* le test est fait sur des indices qui sont plus aptes aux trades de retour à la moyenne. Je pense que ça fonctionne mieux sur les actions individuelles.
En tous cas, merci pour l’article c’est toujours bon de quantifier les stratégies.
Je valide totalement 👌.
Pour les spreads, c'est d'autant plus vrai dans les UT courtes (c'est stipulé d'ailleurs dans les remarques).
Le but étant de tester les performances de l'indicateur en brut.
Pour le Stop loss, ça dépend des indicateurs 😉.
N'en demeure que cet indicateur a du potentiel même sur les Indices.
Merci encore pour la découverte 🙏